Ich habe dir mal den Link rausgesucht.
http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp
Von hier sollte es einfach sein, weiter zu kommen. Such dir das Java Runtime Environment (JRE) 6 in der Liste (etwa an 4. Stelle) und klicke dort auf Download. Es kommt eine Liste mit möglichen Downloads. Zuoberst auf der Seite musst du noch die Lizenzvereinbarungen akzeptieren, bevor du eine Version herunterladen kannst. Die Downloads für Win findest du zuoberst in der Liste. Ich empfehle die Offline-Installation, weil da während der Installation am wenigsten schief gehen kann (Netzwerkprobleme, etc).
*** Lektüre ab hier freiwillig, falls Interesse vorhanden ***
Anmerkung zu den bisherigen Einträge:
Auch bei SUN heisst das Programm, welches die Javaprogramme ausführt "Java Virtual Machine". Dies hat folgenden Hintergrund:
Javaprogramme liegen NICHT in einer Form vor, die direkt vom Computer verstanden wird, sondern in einer Zwischenform (Bytecode). Deshalb braucht es ein Programm (die Java Virtual Machine), welches diesen letzten Übersetzungsschritt vornimmt. Dies geschieht life, also während das Javaprogramm läuft.
Die JVM simuliert dabei eine Computerplattform, die die Javaprogramme ausführen kann, deshalb die Bezeichnung Virtuelle Maschine. Um Java auf eine andere Plattform als Windows zu portieren muss also nur diese virtuelle Maschine neu programmiert werden und tausende von Javaprogrammen sind von nun auch auf dieser Plattform lauffähig, ohne dass diese angepasst werden müssen.
Für diejenigen, die es genauer wissen wollen: Wikipedia hat einen Artikel zur JVM.